は、
機能概要
これは定量的な金融業務のために使用することができる複雑なソフトウェアフレームワークを提供します。これは、高度なモデリングと実用化、イールドカーブのモデルのような機能を備えた、市場慣行、偏微分方程式、ソルバー、モンテカルロ、VAR、およびエキゾチックオプションの両方のために有用である様々なツールを提供しています。
将来的には、QuantLibライブラリーは、他の言語のバインディングと同様に、Matlabの/オクターブ、Gnumericに、S-PLUS / Rへのポート、COM / SOAP / CORBAアーキテクチャ、Mathematicaの、およびFpMLのを開発者に提供します。
QuantLib入門
あなたのGNU / Linuxオペレーティングシステム上でQuantLibライブラリをインストールして使用するには、まず、Softowareからプログラムの最新バージョンをダウンロードし、お使いのコンピュータ上のどこかにアーカイブを保存、アーカイブマネージャユーティリティを使用して、その内容を抽出する必要があります、ターミナルアプリを開きます。
端末エミュレータ・ウィンドウで、＆lsquoを使用し、CD＆rsquo; ./作る＆rsquo &&設定;＆lsquoを実行し、抽出されたアーカイブファイル（例えばCDの/home/softoware/QuantLib-1.4.1）の場所に移動するためのコマンド。 QuantLibを設定し、コンパイルするためのコマンド、＆lsquo;続いて、sudoがインストール＆rsquo作ります。幅広いITシステムをインストールするコマンドます。
フードの下
QuantLibライブラリのフードの下で見ると、我々は、C ++、C＃は、PythonやJavaの、スキームおよびRubyプログラミング言語はそのソースコードを記述するために使用されていることに気づくことができます。ライブラリは、開発者、教育だけでなく、金融・保険業を対象とします。
現時点では、それが成功したのLinuxのいくつかのディストリビューションでテストされていますが、それはすべてのGNU / Linuxオペレーティングシステムとの互換性がなければなりません。 64ビットと32ビットの両方のCPUアーキテクチャがサポートされています。
このリリースの新機能：ます。
QuantLib 1.4.1は互換性リリースです。これは、クラン3.5とQuantLib 1.4を使用し、1.57を後押しする際浮上コンパイルエラーの数を修正します。ヘッドアップのためのティム・スミスに感謝します。
このバージョン1.7の新機能です：
このQuantLib 1.4.1は互換性リリースです。これは、クラン3.5とQuantLib 1.4を使用し、1.57を後押しする際浮上コンパイルエラーの数を修正します。ヘッドアップのためのティム・スミスに感謝します。
このバージョン1.6.2の新機能です：
このQuantLib 1.4.1は互換性リリースです。これは、クラン3.5とQuantLib 1.4を使用し、1.57を後押しする際浮上コンパイルエラーの数を修正します。ヘッドアップのためのティム・スミスに感謝します。
このバージョン1.6の新機能です：
このQuantLib 1.4.1は互換性リリースです。これは、クラン3.5とQuantLib 1.4を使用し、1.57を後押しする際浮上コンパイルエラーの数を修正します。ヘッドアップのためのティム・スミスに感謝します。
このバージョン1.5の新機能です：
このQuantLib 1.4.1は互換性リリースです。これは、クラン3.5とQuantLib 1.4を使用し、1.57を後押しする際浮上コンパイルエラーの数を修正します。ヘッドアップのためのティム・スミスに感謝します。
このバージョン1.3の新機能です：
このポータビリティ：
C ++ 11モードでグラム++のコンパイルを可能にしました。
追加されたVC ++ 11のプロジェクト（エドゥアール・タレントのおかげで）。
VC ++ 10とVC ++ 11のプロジェクト（ヨハネスGottker-Schnetmannのおかげで）にx64のターゲットを追加しました。
VC ++（マイケル・シャープのおかげで）の中で最もレベル4の警告を削除しました。
（ヨハネスGottker-Schnetmannのおかげで）、x64プラットフォーム用にコンパイルVC ++で削除された警告。
日付時刻：
日本のカレンダーの定休日（セバスチャンGurrieriに感謝）。
ポーランドのカレンダーに（2011年に導入された）を追加しましたエピファニー（katastrofaに感謝）。
2013用の更新された南韓のカレンダー（FaycalエルKaraaに感謝）。
2012年用に更新された中国暦（チェン李のおかげで）。
中国、香港、インド、インドネシア、シンガポール、台湾、トルコのために2013年のカレンダーを更新しました。
いくつかのメキシコの祝日を修正しました。
スケジュールを縮退するアウトオブバウンドアクセスを防ぎます。
楽器：
G2 ++とハル・ホワイト・モデル（クラウスSpanderenのおかげで）のための有限差分バミューダのスワップションエンジン。
H1HW近似（クラウスSpanderenのおかげで）を使用して、バニラオプションの解析的・ヘストンハル・ホワイト価格設定エンジンを追加しました。
Jamshidianスワップション・エンジン内の管理基盤となる開始遅延（ピーターCaspersのおかげで）。
モデル：
GARCHモデル（スラバメーザーのおかげで）にキャリブレーションを追加しました。
Garch11計算における固定前向きなバイアス（スラバメーザーのおかげで）。
キャッシュフロー：
いくつかのキャッシュフロー法（ピーターCaspersのおかげで）で評価日のための正しいデフォルトを使用します。
収量ベースのNPVの計算は現在、クーポンの基準日を使用しています。これは、ISMA行為/行為（アンリ・ゴフとニック・グラスのおかげで）として日カウンターを使って小さな不一致を修正します。
イン・延滞変動金利クーポンの凸部調整用の固定開始日と終了日（ピーターCaspersのおかげで）。
インデックス：
リボル・インデックスで使用される関節カレンダーのインスペクタを追加しました。
異なる割引曲線（ピーターCaspersのおかげで）とスワップ指数のクローンを作成する方法を追加しました。
期間構造：
ABCDボラティリティのための固定された縮退したケース（ピーターCaspersのおかげで）。
デフォルト確率曲線のためのリラックスした外挿チェック。 2日付または時刻間のデフォルト確率を計算する場合、最初は、基準日に先行することができます。これは、効果的に参照する前に、デフォルトの確率がNULLであることを前提とし、保護が土曜日に開始され、参照がに巻かれたとき、クーポン保護は、例えば（による調整を参照する前に数日を延長する場合に役立ちます次の月曜日）。
SwaptionVolCube2（ピーターCaspersのおかげで）のセクションを笑顔にする正しいATMフォワード・レートを渡します。
OptionletStripper1（ピーターCaspersのおかげで）に外因性の割引を追加しました。
数学：
追加されたソボルブラウンブリッジ乱数生成器（クラウスSpanderenに感謝）。
数値的方法のために追加されたリチャードソン補外ユーティリティ（クラウスSpanderenに感謝）。
差動進化オプティマイザ（ラルフ・シュライヤーとはMateusz Kapturskiのおかげで）追加されました。
いずれかの値が0の場合）（）/ close_enoughを（閉じるには特殊なケースを追加しました。以前、彼らはいつも（修正のためのサイモンShakeshaftのおかげで）驚くべきことで可能性がfalseを返します。
固定ガンマ分布のテール（イアンQsongに感謝）。
ソルバー内部の最後の関数呼び出しは、ルート（フランシス・ダフィーのおかげで）渡されていることを確認してください。
キュービック補間のための実装ラグランジュ境界条件（ピーターCaspersのおかげで）。
（ファビアン・ルFloc'hのおかげで）西の二変量累積正規の尾部に増加した精度。
異なる出発点（ピーターCaspersのおかげで）可能にすることによってSABR補間の改善されたキャリブレーション。
実験的なフォルダからのコアライブラリにFFTと自己共分散の実装を移動しました。
有限差分：
追加された時間依存ディリクレ境界条件（ピーターCaspersのおかげで）。
ユーティリティ：
ブール値へのshared_ptrの暗黙的な変換は、現在、明示的です。彼らはC ++ 11（スコット・コンディットのおかげで）で削除されました。
実験フォルダ：
QL /実験的なフォルダには、まだ完全にライブラリと統合されていないか、あっても完全にテストが、ユーザーからのフィードバックを得るためにリリースされているコードが含まれています。実験クラスが不安定と考えられています。そのインタフェースは、将来のリリースで変更される可能性があります。
このリリースの新たな貢献は以下の通りでした。
二資産バリアオプションおよび関連機関（IMAFA / Polytech'Nice学生Qingxiao王とナビラBarkatiのおかげで）。
ODEソルバ（ピーターCaspersのおかげで）。
マルコフ機能モデル（ピーターCaspersのおかげで）。
このバージョン0.9.7の新機能です：
この移植性：
マイクロソフトのVisual C ++の構成は、名前が変更されました。デフォルトのデバッグとリリース構成は、現在一般的ランタイムライブラリのDLLバージョンにリンクしています。その他の構成の名前は今より説明的であるべきです。
Solarisのビルドの修正。
BONDS：
追加された債券例（フロラングルニエに感謝。）
社債を償却するためのサポートが追加されました（サイモン・イボットソンのおかげで。）キャッシュ・フロー
追加した2つ以上のキャッシュフロー分析機能（Toyinアキンに感謝。）DATE / TIME
オーダーメイドのカレンダーを追加しました。
INDEXES：
追加されたGBP / USD / CHF / JPYスワップレートのインデックス。
固定USD LIBORカレンダー（決済ではなく、NYSE。）
市場MODELS：
最初の変位拡散確率的ボラティリティのEvolverのを追加しました。
価格設定エンジン：
モンテカルロ平均価格オプションが正しく過去の固定具を使用しています。
QUOTES：
LastFixingQuote、指定されたインデックスの最後の利用可能な固定のための引用アダプタが追加されました。
実験FOLDER：
QL /実験的なフォルダには、まだ完全にライブラリと統合されていないか、あっても完全にテストが、ユーザーからのフィードバックを得るためにリリースされているコードが含まれています。実験クラスが不安定と考えられています。そのインタフェースは、将来のリリースで変更される可能性が高いです。このリリースの新たな貢献をしました...
時間依存二項木（ジョン・メイデンのおかげで。）
クレイグ・Sneyd、Hundsdorferまたはダグラススキームを使用して演算子分割に基づく新しい多次元FDMフレームワーク（アンドレアスGaida、ラルフ・シュライヤー、そしてクラウスSpanderenに感謝。）
入力として引用符のセットを取っブラック分散曲線と表面の実装（フランクHovermannに感謝。）
合成CDOエンジン（ローランドLichtersに感謝。）
一緒ヘストン・プロセス・エンジンを搭載した分散オプション、（Lorella Fatone、フランチェスカマリアーニ、マリア・クリスティーナRecchioni、およびフランチェスコZirilliに感謝。）
このようなエネルギー先物およびエネルギー・スワップなどの器具を含む商品の枠組み、（J。エリックRadmallに感謝。）
quantoバリアオプション（ポール・ファリントンに感謝。）
償却社債（サイモン・イボットソンに感謝。）
バリアオプションの摂動エンジン（Lorella Fatone、マリア・クリスティーナRecchioni、およびフランチェスコZirilliに感謝。）
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