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SigmaFitは確率的ボラティリティ（SV）オプションの問題の作者の小説厳密解（YM_SV）に基づいています。それは（も装着）ブラック（76）-Scholesのような人気のオプション価格決定モデルよりもオプション価格％6410までより良い（先物）市場に芸術SVオプションモデルの状態に適合します。これは、％近い1114以上の次の日の価格のような他の市場価格、ギリシア人とインプライド・ボラティリティ（IVを）、予測する装着モデルを使用することができます。
これらおよび他の証拠が含まれている実例のユーザーが実行＆見ることができるように彼らのために。 SigmaFitはちょうど、2シンプルな1と2列のストライクと（市場）オプションの価格のテキストファイルを作成する簡単なフォームにオプションパラメータを入力し、フィットをクリックし、使用するのは簡単です。情報の手は、Readmeファイル＆実際の例は、余分な助けを与えます。クリックインタフェースは、すべてのフィット＆予想価格は、ギリシャ人、のIV＆フィットの良さに優れています。 SigmaFitは、多くのアプリケーションを持っている＆（デリバティブ）（裁定）貿易、投資、ポートフォリオ管理、保険、リスク管理、ヘッジ、VAR
この要件に不可欠です。
このWindows 95/98の/ NT / 2000 / XP
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この30日または30-使用トライアル
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