Time Series API

時系列APIは（バックテスト）をシミュレートし、金融取引戦略だけでなく、汎用の時系列モデリングを展開するための専門的なC ++クラスライブラリです。ライブラリは、コンポーネントオブジェクトモデルを介して拡張することができるスタンドアロンの時系列のエンジンです。

モデルは、「式の構文と意味」を使用して定義されているコンポーネントフレームワークに取って代わる軽量のインターフェイスクラスのセットによって可能になりました。ライブラリは、（1ミリ秒程度の短い間隔で、変数または固定）、も、最も複雑なアイデアのモデリングをサポートして容易に拡張され、任意の時間枠での展開をサポートしています。また、ライブラリには数秒で何百万ものレコードを読み書きするために高度に最適化されたデータベースクラスのセットから利益を得ます。

モデリング時系列のための汎用的なツールとしては、時系列のAPIは、次のような多くのドメイン、内のアプリケーションがあります。

    *貿易と投資戦略シミュレーションと展開：
          個々の市場や市場間のモデルO
          バスケットのO反復評価
          評価O集合体（例えば、カスタム指標）に
          O基本企業データモデル
    *経済モデル
    *時系列の正規化と処理：
          神経訓練データを正規化するO
          Oデータ変換
          Oのタイムフレームの変換
    *データのモニタリング（例えば、金融科学）：
          Oイベント通知
          Oパターン認識
          Oフィルタリングアプリケーション（例えば、ノイズリダクション）
    *計算モデリング
          O遺伝的アルゴリズム

制限：1000バーに

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