Javaコンポーネント提供一般的な金利デリバティブ価格のフレームワーク：セット契約と容量/価格/金利モデルとMCを実行します。また、金利の現金及びデリバティブ商品のプライシングやリスク分析を可能にします。国債、利回り/価格、ゼロ曲線、フォワードレート/のFRAS、期間およびコンベクシティ要件：ます。 は、Windows 98 / NT / 2000 / XP /我々を含む結合の基本的な理論をもをカバー2003...
3イン1：COM、フレームワークの価格設定.NETとXML Webサービスの金利デリバティブ：セット契約は、容量/価格/金利モデルを設定し、MCを実行します。また、カバー：財務省の、価格/イールド、ゼロ曲線、固定金利債、フォワードレート/のFRAS、期間およびコンベクシティ。 （C＃の、VB.NET、C ++。NET）のADOメディエータ互換性のあるコンテナ（VS 6、VS.NET、オフィス、C ++ Builderの、デルファイ）要件を広範クライアント例：本製品は、以下の技術的側面を持っています。 ...
（補間）ポイントのセットからの1つまたは2変数関数を構築する、または1つの変数の方程式を解くためにどちらかの洗練された数値の手順を提供するJava APIのコンポーネント。提供補間手順は、ニュートン多項式、ラグランジュの公式、Burlisch-Stoerアルゴリズム、キュービックスプライン（自然と無料）、バイキュービック補間と補間関数の係数を求めるための手順を含む要件：ます。 のWindows NT / Javaの実行2000 / XP / 2003 Serverで、アンオペレーティングシステム...
ポイント（補間）のセットから1または2変数関数を構築する、または1つの変数の方程式を解くためにどちらかの洗練された数値の手順を追加します。あなたの.NET、COM、およびXML Webサービスのアプリに。ニュートンポリを使用して補間し、ラグランジュの公式、Burlisch-Stoerアルゴリズム、キュービック/バイキュービックスプライン（自然と自由）。ニュートン・ラフソン、二分、ブレント、割線とfalse位置、Ridders 'メソッドを使用して解決要件：ます。 のWindows 98 / ME...
解決し、または線形制約があってもなくてもよいUNIとマルチ、次元ローカルか大域的最適化問題に感度分析を実行するための洗練された手順。シンプレックス法と二重性に基づいて、専用のリニア・プログラミング・アルゴリズムは、感度分析のWRTのためのフレームワークと一緒に含まれています境界（二重性、または直接的なアプローチ）、またはオブジェクト関数係数要件：ます。 は、Windows 98 / NT / 2000 / XP / 2003...
解決し、または線形制約があってもなくてもよいUNIとマルチ、次元ローカルか大域的最適化問題に感度分析を実行するための洗練された手順。シンプレックス法と二重性に基づいて、専用のリニア・プログラミング・アルゴリズムは、感度分析のWRTのためのフレームワークと一緒に含まれています境界（二重性、または直接的なアプローチ）、またはオブジェクト関数係数要件：Javaのを実行します。 は、Windows 98 / NT / 2000 / XP / 2003...
解決し、または制約があってもなくてもよいUNIとマルチ、次元ローカルか大域的最適化問題に感度分析を実行するための洗練された手順を追加します。あなたの.NET、COMおよびXML Webサービスアプリケーションへ。二重性（ラグランジュ）または直接アプローチを使用して関数の係数や線形境界オブジェクトに対する感度分析を含む専門シンプレックス線形計画アルゴリズム、要件：ます。 のWindows 98 / ME / NT / 2000 / XP / 2003 Serverで、.NET FrameworkのV1.X ...
解決し、または制約があってもなくてもよいUNIとマルチ、次元ローカルか大域的最適化問題に感度分析を実行するための洗練された手順を追加します。あなたの.NET、およびCOMアプリケーションへ。専門シンプレックス線形二重性（ラグランジュ）または直接アプローチを使用して機能係数や線形境界オブジェクトに対する感度分析を含むプログラミングアルゴリズム、要件：ます。 は、Windows 98 / NT / 2000 / XP / 2003サーバー、.NET FrameworkのV1.X この制限事項：...
モンテカルロ法と有限差分法を用いて、価格オプションと先物契約のためのJava APIです。一般的なMCの価格のフレームワーク：契約、価格、金利と巻の広い範囲。モデル。価格はヨーロッパ、アジア、アメリカ、ルックバック、バミューダと容量の数に応じて分析、モンテカルロ法と有限差分を使用してバイナリオプション。価格、ボラティリティ、レートモデル要件：Javaの この制限を実行します。 のWindows 98 / ME / NT / 2000 / XP / 2003 Serverで、アンオペレーティングシステム： ...
/リスク、リターンや投資家の効用関数を与えることによって、マーコウィッツの理論に関して資産重量の制約なし最適なポートフォリオを分析し、構築するためにマーコウィッツの理論と資本資産価格モデル（CAPM）を適用します。または特定のリスク、リターンまたは市場ポートフォリオの重み付けによりCAPMに関して。また性能評価、補間手順、および効率的フロンティア、市場ポートフォリオとCMLの分析が含まれる要件：ます。 のJRE V1.3.1（またはそれ以上） この制限： ...
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