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バージョン: 5
日付のアップロード: 11 Apr 18
ライセンス: シェアウェア
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サイズ: 648 Kb
ポートフォリオ最適化テンプレートは、リターンリスクプロファイルと個々の投資間の相関に基づいて、最低リスクに対する最高リターンを与える金融投資ポートフォリオの最適資本ウェイトを識別します。ポートフォリオ最適化モデルの設計は、それを金融商品ポートフォリオまたはビジネスストリームポートフォリオのいずれかに適用することを可能にする。ポートフォリオ最適化テンプレートは、出力結果の入力と解釈を支援するためのヘルプアイコンを使用して、直観的で柔軟性があります。分析のための履歴データの入力は、絶対価格またはリターン、現在の保有台数、証券の長期金融市場データをダウンロードするためのツールを指定するオプションによってサポートされます。
高度な最適化オプションには、最適ポートフォリオにおける重みの最小および最大制約の設定、Sharpe比率、Sortino比率による下位リスクまたは半偏差、Omegaによる利益/損失の下での全体的なボラティリティのリスク分析オプションが含まれます比。最適化は、モンテカルロシミュレーションによって計算されたターゲットリターンを達成する確率を提供します。ポートフォリオ最適化の結果は、必要な買収および清算行動だけでなく、重み付けチャートおよびリターン・ディストリビューションとともに表示されます。効率的なフロンティアに沿った代替ポートフォリオとカスタムポートフォリオをロードできます。長短ポートフォリオの混在したポートフォリオをサポートしています。バックテスト済みのローリング最適化を実行します。テクニカル分析が追加され、一定のパラメータを最適化して売買シグナルに対するバックテスト収益を最大化することができました。単純な移動平均、変化率、移動平均収束/発散、相対強度、ボリンジャーバンドの詳細な分析とチャートを含みます。開始ポートフォリオの加重に資本金を等しく適用する機能を提供します。リアルタイムデータのダウンロード
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